努同學(xué)
2024-04-20 16:53為什么不能用 (DT-DP)/Df 的那個(gè)公式?
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-04-23 22:10
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同學(xué)你好,這里算需要多少份數(shù)fully hedge時(shí),分子分母去hedge的是用money duration(duration*market value)或BPV去進(jìn)行份數(shù)的,而分子上你可以算一下duration*market value=143234000*9.1/10000=BPV(正好等于題目中給到的130342.94)。
這題因?yàn)橛?jì)算簡(jiǎn)便所以通過(guò)題目中(BPVtarget-BPVportfolio)/BPVfutures去進(jìn)行計(jì)算。
如果僅用(Dtarget-Dportfolio)/Dfutures沒(méi)有考慮portfolio和futures價(jià)格的影響。
望采納,謝謝!
