努同學(xué)
2024-04-20 17:49能不能解釋下 bond futures arbitrage作用機(jī)制?按老師的說法,如果basis小于0,那就是遠(yuǎn)期貼水,那roll yield也同時(shí)小于0?
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-04-23 23:29
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basis=spot - forward。如果遠(yuǎn)期貼水basis<0,spot
