努同學
2024-04-20 17:569、10這兩題是不是漏了,也是原版書這個大題里面的,能否講解一下,謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-05-09 11:00
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同學,上午好。
第9問:
因為原頭寸是long bond,作為對沖,那么是short bond,降低久期,B增加久期,不選。然后因為原頭寸是10年國債,長期,而eurodollar只管短期,C不選。所以選A。
第10問:
1. 賣了一個利率期貨,賣的價格是98.05,然后利率期貨價格變成是97.30,相當于賺了0.75%的利率。
2. 在市場上按照2.7%的利率去借款
3. 借款成本是2.7%,但我有0.75%的gain,考慮在內(nèi),相當于我只花了1.95%的利率去借錢。鎖定了利率1.95%
