虞同學(xué)
2024-04-20 21:18(hedge ratio × S– + C–) or (1/1.03) × [(0.5671 × 648) + 0] = 356.79. 為什么是 S– + C–而不是 減?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-04-24 14:32
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
是應(yīng)該“減去”,網(wǎng)校PDF下載版已更新,感謝反饋!
請(qǐng)參考以下截圖
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