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2024-04-20 21:52Module 2-書P77-為什么截圖2中的計算式是V1u=0.25*56-6=8, 根據(jù)截圖1，價格上漲到56元的概率是40%，那么計算式應(yīng)該是=0.4*56-6=16.4, 另一個計算式V1d=0.25*32-0=8, 價格下跌到32元的概率是20%，那么計算式應(yīng)該是=0.2*32-0=6.4？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-04-26 10:51
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
因為V1是t=1時間點投資組合（股票和期權(quán)）的價值，和“從0-1發(fā)生的概率”沒有關(guān)系
從0-1發(fā)生的概率，它用來對0時間點的期權(quán)定價，具體知識點內(nèi)容可以參考衍生品原版書24年版本228頁的Risk neutrality
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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