努同學(xué)
2024-04-20 21:55能否解釋一下risk reversal 和其他兩個選項的區(qū)別
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Fenton Chen助教
2024-04-24 10:14
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risk reversal=long call + short put
volatitlity skew是smirk,類似歪嘴笑,股票主要體現(xiàn)了skew,主要是crashophobia/feedback effect原因產(chǎn)生的
volatility smile波動率微笑,主要是用于外匯等其他衍生品。
