努同學(xué)
2024-04-20 21:56是否delta neutral 會對什么造成影響呢?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-04-24 15:12
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同學(xué),你好!
用期權(quán)對沖后,如果達(dá)到delta neutral,那么不論基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格怎樣變動,對投資組合價(jià)格都不會產(chǎn)生影響。
比如另類中常用的市場中性market neutral策略,就是不論市場漲還是跌,投資組合都不受影響,消除了市場風(fēng)險(xiǎn)。
望采納,謝謝!
