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2024-04-21 01:54沒明白這個題
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2024-04-21 11:52
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同學你好,其實這道題目就是考的是那幾個模型。A選項說model1的缺點是短期利率會變成負的,這個是正確的,model1就是沒有drift項,所以存在這個問題,這就是為什么引入了model2來解決這個問題。
B選項是說model1是包括長期而言他都是平坦的一條線,這個不對,對于短期是平坦的,但是長期存在下降傾斜的趨勢。
C選項是說model2存在長期向上趨勢的情況,這個是正確的。我們引入了drift項,當步長上升的時候,利率螺旋式上升的狀態(tài)。
D選項是說model2是一個均衡模型,不是無套利模型。這個是正確的。
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