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2024-04-21 02:57為什么不是在10,14,6,18,10,2上都加0.2
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-04-21 11:18
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同學(xué)你好,首先我們要知道為什么要加20個BP,是因為我們多承擔了不確定性所給的風險溢價。所以對于第0年,由于此時的利率已經(jīng)確定了,因此沒有不確定性,不需要加上風險溢價的20BP。對于14%和6%,他們都是1年的,這一段存在1年的風險溢價20個BP。同理18%和2%,他們承擔了2年風險溢價,因此是加上20個BP*2=40個BP。
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