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2024-04-21 10:59請問下The discounted expected positive exposure to Bank Phi不是說對于phi的EPE嗎,那從gamma的角度是不是就是ENE了?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-22 12:29
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同學你好,
這里表格上方說了給到的信息是“provides the following information about Bank Gamma”所以本身就假設了給到的數(shù)據(jù)都是從Gamma的角度看的,所以這里說的就是Gamma面臨的EPE。而后面說的discounted expected negative exposure就是Gamma面臨的負敞口,也就是從對手角度估計的敞口。
希望能解答你的疑惑,加油!
