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2024-04-21 11:38老師，請問這個(gè)知識(shí)點(diǎn)出自哪里
所屬：CFA SIC > Investment Mandates, Portfolio Analytics, and Client Reporting 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-04-22 10:22
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你好，第二章介紹過smart beta這個(gè)概念。
這道題目涉及到基金如何根據(jù)對氣候變化的反應(yīng)調(diào)整其投資策略
A選項(xiàng)說的是氣候意識(shí)型智能貝塔基金，這類基金是一種通常依賴指數(shù)的投資策略，但會(huì)根據(jù)某些特定標(biāo)準(zhǔn)（如低碳排放）對指數(shù)進(jìn)行微調(diào)。此類基金目標(biāo)是通過系統(tǒng)地選擇市場上碳強(qiáng)度較低的公司來稍微偏離廣泛的市場指數(shù)，以此反映出對氣候變化問題的關(guān)注和響應(yīng)。該策略的核心在于調(diào)整或“傾斜”投資組合以偏好那些低碳排放的公司，同時(shí)仍然跟蹤較廣的市場基準(zhǔn)。這種方式能夠在不顯著犧牲多樣化的前提下，對抗氣候變化問題提供積極的回應(yīng)。
B選項(xiàng)提到的是氣候解決方案股票基金，這類基金通常會(huì)集中投資于那些提供氣候變化解決方案的公司，如可再生能源、節(jié)能技術(shù)等領(lǐng)域的企業(yè)。這種基金的特點(diǎn)是持股集中，追求高信念的股票倉位，而不是通過對指數(shù)的微調(diào)來實(shí)現(xiàn)其氣候相關(guān)的投資目標(biāo)。
C選項(xiàng)說的是氣候機(jī)會(huì)債券基金，這類基金專注于投資那些通過發(fā)行債券資助氣候相關(guān)項(xiàng)目的企業(yè)或政府。債券基金通常不會(huì)依據(jù)廣泛的市場指數(shù)進(jìn)行投資，因此不會(huì)采用類似股票基金中的“傾斜”策略。
根據(jù)題目描述，基金對較少碳排放的公司給予輕微的傾斜，這種策略最符合氣候意識(shí)型智能貝塔基金的特點(diǎn)。這類基金采用的是一種被動(dòng)策略，通過微調(diào)市場指數(shù)來反映其對氣候變化的關(guān)注，這與B選項(xiàng)中的集中投資和C選項(xiàng)中的債券投資方式有明顯區(qū)別。因此，A選項(xiàng)是對這種策略的正確描述。
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