閆同學
2019-02-15 20:00老師，請問圖片標出來這句話怎么解釋？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2019-02-18 10:01
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同學你好，這句話翻譯過來就是，在統(tǒng)計因子模型中，這些因子實際上是被研究群體中證券的投資組合，因此由投資組合權重來定義。關于統(tǒng)計模型，我?guī)湍憧偨Y了需要了解的點。
Statistical factor models（統(tǒng)計因素模型）：使用一些變量去做一個回歸，進行主成份分析，分為兩類：Factor analysis models（因素分析模型）和Principal components models（主成份分析模型）
優(yōu)點：不需要任何的模型假設，所有的輸入數(shù)據(jù)都是統(tǒng)計數(shù)據(jù)（輸入數(shù)據(jù)要真實可靠）
缺點：回歸出來的統(tǒng)計因素有可能沒有合理的經濟學含義（無經濟學解釋）
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