閆同學(xué)
2019-02-15 20:01老師，請(qǐng)問圖片標(biāo)出來原版書上這句話如何理解？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-02-18 10:23
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同學(xué)你好，這句話翻譯過來就是，在統(tǒng)計(jì)因子模型中，這些因子實(shí)際上是被研究群體中證券的投資組合，因此由投資組合權(quán)重來定義。關(guān)于統(tǒng)計(jì)模型，我?guī)湍憧偨Y(jié)了需要了解的點(diǎn)。
Statistical factor models（統(tǒng)計(jì)因素模型）：使用一些變量去做一個(gè)回歸，進(jìn)行主成份分析，分為兩類：Factor analysis models（因素分析模型）和Principal components models（主成份分析模型）
優(yōu)點(diǎn)：不需要任何的模型假設(shè)，所有的輸入數(shù)據(jù)都是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（輸入數(shù)據(jù)要真實(shí)可靠）
缺點(diǎn)：回歸出來的統(tǒng)計(jì)因素有可能沒有合理的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義（無經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋）
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