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2024-04-21 20:35不太明白老師舉的例子,模型1.30建的,在哪天去做回測有l(wèi)ook ashead bias?1.15還沒有建好模型也沒有數(shù)據(jù)怎么可能做回測
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1個回答
Huang助教
2024-04-22 18:08
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同學你好,
這個是在模型建立好之后做回測,例如模型在1.30號建立好了,然后用1.15的數(shù)據(jù)對模型進行回測。
但是做回測的時候,其實1.15的數(shù)據(jù)還不能觀察到,因為財報還沒公布。所以造成了Look-ahead bias
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