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2024-04-21 22:00老師好，北巖銀行和長(zhǎng)期資本管理公司的案例再講一下謝謝
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-22 10:49
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同學(xué)你好，
北巖銀行：2007年下半年，美國(guó)次貸危機(jī)波及英國(guó)。英國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)開始波動(dòng)，住房抵押貸款出現(xiàn)違約。
由于北巖銀行的資產(chǎn)70%以上是缺乏流動(dòng)性的住房抵押貸款，無(wú)法進(jìn)行出售。
直到2007年9月13日，BBC報(bào)道了北巖銀行向英國(guó)央行尋求資金援助的消息，引發(fā)了群眾的恐慌。之后儲(chǔ)戶爭(zhēng)相在北巖銀行分行取款，在短短兩天內(nèi)儲(chǔ)戶提走約20億英鎊的存款，北巖銀行所有儲(chǔ)戶存款約為240億英鎊。
2007年9月17日擠兌事件再一次爆發(fā)，直到英國(guó)政府宣布為北巖銀行提供擔(dān)保，保護(hù)儲(chǔ)戶的存款安全，局勢(shì)才得以控制。
2007年10月，北巖銀行宣布倒閉。
長(zhǎng)期資本管理公司：LTCM的倒閉主要是由于其過(guò)度的杠桿交易、高度復(fù)雜的金融工程和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理失控所致。在1998年亞洲金融危機(jī)和俄羅斯債務(wù)危機(jī)期間，全球金融市場(chǎng)遭遇動(dòng)蕩，導(dǎo)致LTCM投資組合遭受重大損失。由于LTCM過(guò)度依賴高杠桿交易，并且其投資策略在市場(chǎng)動(dòng)蕩時(shí)表現(xiàn)不佳，公司面臨嚴(yán)重流動(dòng)性問(wèn)題。
面對(duì)巨大的虧損和市場(chǎng)恐慌，LTCM無(wú)法維持其杠桿頭寸，最終不得不向美聯(lián)儲(chǔ)和其他金融機(jī)構(gòu)求助。為了防止金融系統(tǒng)出現(xiàn)連鎖反應(yīng)，美聯(lián)儲(chǔ)組織了一項(xiàng)由多家金融機(jī)構(gòu)共同提供資金的救助計(jì)劃，以幫助LTCM平倉(cāng)并避免金融市場(chǎng)崩潰。
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