努同學(xué)
2024-04-21 23:20為什么static hedge不能完全對(duì)沖呢，誤差來(lái)自哪里？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-04-24 08:59
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好！
static hedge是指在這一時(shí)刻時(shí)根據(jù)股票或者其他產(chǎn)品的價(jià)值去用合約進(jìn)行對(duì)沖，而購(gòu)買(mǎi)的合約在這一時(shí)刻會(huì)fully hedge，但因?yàn)楫a(chǎn)品價(jià)格如股票會(huì)隨著市場(chǎng)不斷進(jìn)行變化，所以靜態(tài)對(duì)沖無(wú)法完全對(duì)沖，所以需要?jiǎng)討B(tài)對(duì)沖策略
望采納，謝謝！
0
0
0
0
