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2024-04-22 09:11A可以解釋一下嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-23 17:15
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同學(xué)你好。這個(gè)就是對(duì)倫敦鯨事件的一個(gè)描述，非常細(xì)節(jié)了，但是不清楚也不要緊，A選項(xiàng)說(shuō)的是dispose （不是disclose，這里應(yīng)該是打錯(cuò)了，我到時(shí)候反饋一下） the high risk assets來(lái)降低risk-weighted assets，也就是把高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置掉來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，這個(gè)是正確的做法，所以肯定不是造成災(zāi)難的原因。然而，當(dāng)時(shí)JP Morgan沒(méi)有采取這種方法，而是搞了一個(gè)花活，CIO通過(guò)做多了一系列信用衍生品來(lái)去offset原有的空頭頭寸，進(jìn)而去降低risk-weighted assets。后續(xù)情況表明，這一操作起到了反向效果，使得組合的風(fēng)險(xiǎn)和risk-weighted asset變得更高了。
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