王同學
2024-04-22 11:15為什么不是0.08611/(1-0.09516)呢?這不是求第一年不違約第二年違約的條件概率嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-22 14:06
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同學你好,
這道題是協(xié)會的practice exam中的題目,根據(jù)協(xié)會的邏輯這里計算的是聯(lián)合概率,當然題目可能說的不夠嚴謹,改寫成the joint probability of survival in the first year followed by a default in the second year會更好一些。
希望能解答你的疑惑,加油!
