Johnny
2024-04-22 11:34Risk budgeting最優(yōu)化的條件是所有資產(chǎn)的excess ratio相同,risk parity是所有資產(chǎn)的ACTR相同——這是否代表著Risk budgeting和Risk parity做出來的最優(yōu)資產(chǎn)配置weighting是不同的?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-04-22 12:00
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同學(xué)你好,你的理解是正確的,optimal risk budegting與risk parity下的資產(chǎn)配置是不同的,要能根據(jù)題目表格中所給的ACTR,MCTR等數(shù)據(jù)來判斷這個(gè)組合是否處于optimal risk budgeting或者risk parity
