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2024-04-22 17:15CVA只是一個(gè)估值的調(diào)整,怎么會(huì)涉及到pay、receive這些實(shí)際的支付呀?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-24 12:07
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同學(xué)你好,
當(dāng)我們用精確法計(jì)算CVA時(shí)確實(shí)是一個(gè)估值的調(diào)整。但CVA也可以通過(guò)以running spread (每年的費(fèi)用)的方式進(jìn)行近似估計(jì),這種近似估計(jì)產(chǎn)生的原因就是為了便于我們從支付和收入來(lái)進(jìn)行CVA影響的分析。
希望能解答你的疑惑,加油!
