veronica lynn
2024-04-22 21:45老師 為什么delta hedging對(duì)沖了外匯的趨勢(shì)？外匯上漲下跌無(wú)影響？
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1個(gè)回答
suzhan助教
2024-04-23 15:16
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同學(xué)你好，我們從含義上去理解delta。 delta就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化所帶來(lái)的期權(quán)價(jià)格的變化，這里的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格就是涉及的一對(duì)貨幣的匯率。 delta-neutral就是delta=0（或趨近于0），就意味著標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的變化影響趨近于0，即匯率的趨勢(shì)變動(dòng)不影響期權(quán)的價(jià)格。
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