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2024-04-22 22:19c選項(xiàng),為什么信用和操作會(huì)涉及var的概念呢,wcl-el哪個(gè)涉及了?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-23 09:19
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同學(xué)你好,信用風(fēng)險(xiǎn)的IRB方法就是用WCL-EL的思路去得到信用資本金;操作風(fēng)險(xiǎn)的AMA的方法,也是WCL-EL來得到操作資本金。
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追問
老師,我是想問,信用和操作的內(nèi)部方法都是wcl-el,哪里涉及var了?
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追答
同學(xué)你好,WCL-EL 得到的UL,這個(gè)UL就是對(duì)應(yīng)的credit VAR或者operational VAR呀。
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