潘同學
2019-02-16 16:11我之前做VAR題目的時候,組合VAR不是都要乘以Weight的嗎?怎么現(xiàn)在這塊題目都不乘以weight了?
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1個回答
Crystal助教
2019-02-18 11:51
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同學你好,正常來講,所有的算法中計算組合的var值的時候,都是需要考慮權(quán)重的,但是因為有的題目直接給出了每一個資產(chǎn)對應的position是多少錢,俺么這樣的話,就不用再次計算權(quán)重了,因為此時的權(quán)重已經(jīng)被考慮進去了(在各自資產(chǎn)的position中)
