潘同學
2019-02-16 17:52既然beta代表相關(guān)性,為什么在構(gòu)建資產(chǎn)組合的時候不考慮相關(guān)性呢?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2019-02-18 17:48
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同學你好,首先明確這個題目考查的知識點是portfolio的構(gòu)建中,哪些inputs是要包含的,這個知識點在我們基礎(chǔ)班講義的58頁:有Transactions cost
,Alpha,Current portfolio,Covariance,Active risk aversion。
