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2024-04-23 10:39美元為單位的方差可以這樣計(jì)算，百分比為單位的方差不能這樣計(jì)算吧？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-24 12:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里其實(shí)計(jì)算的就是以美元為單位的方差，假設(shè)原頭寸為1元，抵押品也為1元，那么原頭寸波動(dòng)率是0.06。組合波動(dòng)率應(yīng)該是2*sqrt((0.5*0.06)^2+(0.5*0.08)^2)=0.1。只是在計(jì)算的時(shí)候已經(jīng)把總價(jià)值與權(quán)重約掉了。
希望能解答你的疑惑，加油！
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