方同學(xué)
2024-04-23 11:34default point的幾個LT/ST可以區(qū)分下嗎,什么時候用那個公式
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-24 13:42
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同學(xué)你好,
具體規(guī)則如下:當(dāng)LT/ST<1.5時,default point = ST+(1/2)LT;當(dāng)LT/ST≥1.5時,default point = 0.7ST+0.7LT。
希望能解答你的疑惑,加油!
