孫同學
2024-04-23 15:28可以理解為investors不會因爲holding非系統(tǒng)性風險而獲利,所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風險為0,剩下的部分不需要hedge了因爲是equity investor
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-04-24 11:57
該回答已被題主采納
同學你好。投資者若可以持有充分分散化的組合,那他們自己就可以去對沖風險。當非系統(tǒng)性風險被分散掉之后,投資者只會面臨剩余的系統(tǒng)性風險,承擔這部分風險可以獲得風險補償,也就是收益。
