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2024-04-23 16:49B選項(xiàng)說(shuō)對(duì)手pd是下降的，但分析過(guò)程中實(shí)際上對(duì)手的pd是上升的，這怎么解釋呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-24 09:45
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同學(xué)你好，B選項(xiàng)并沒有說(shuō)對(duì)手PD是下降的。A long call option experiences right-way risk if the interaction between risk exposure and counterparty default probability produces an overall decline in counterparty risk.他想說(shuō)的是，一個(gè)call的對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)敞口和交易對(duì)手違約概率產(chǎn)生了一個(gè)使交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的整體下降的效果，也就是我們說(shuō)的CVA下降。
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