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2024-04-23 17:08請(qǐng)問這個(gè)公式怎么解?后面的答案是用-1000000/(0.65/0.55),這個(gè)公式又是怎么算的?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-04-25 11:06
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同學(xué),上午好。不建議按照截圖中的公式來求解。
其原理就是如果EMN,那么long stock的MV×beta,要等于short stcok的MV×beta。那么一long一short,相互抵銷,組合的beta=0
因?yàn)镻EP是高估(short),KO是低估(long),然后是分配1million到這個(gè)投資中,所以是long 1million KO,那么1million×0.55=X×0.65,X=0.846million,所以要short 0.846 million PEP。
