150****7418
2024-04-23 23:34CML上的組合不是well-diversified portfolio嗎,他的斜率SR描述為應(yīng)用于non well-diversified portfolio 是否有誤
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-04-29 13:35
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
CML上的投資組合都是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)镃ML是有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和EF切點(diǎn)組成的
SR可以適用于充分分散風(fēng)險(xiǎn)的投資組合,也可以是沒有充分分散風(fēng)險(xiǎn)的投資組合,因?yàn)榉帜覆皇荁eta,不限制是否包含非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)部分
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
