陶同學(xué)
2024-04-24 03:34感覺(jué)D也很正確
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-24 09:30
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同學(xué)你好,對(duì)于hedge fund,它存在的問(wèn)題是幸存者偏差,這個(gè)只會(huì)導(dǎo)致收益發(fā)生偏差,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的影響不得而知。所以C和D說(shuō)average volatility of hedge fund的信息肯定就是不對(duì)的。
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