雞同學(xué)
2024-04-24 07:08題干里這兩句話會不會相沖突呢?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Fenton Chen助教
2024-04-24 11:03
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同學(xué),你好!
這里第一條橫線的意思是VIX隨著時間期限是斜向上的,題目中VIX 13.5, front-month 是14.1 second-month是15.4,這是斜向上的意思。
而第二條橫線的意思是繼續(xù)保持(題目中VIX 13.5, front-month 是14.1 second-month是15.4)不變,比如說一個月后VIX價格從14.1變成13.5,而t=0時刻second month過了一個月就變成了front month,價格也從15.4變成14.1
