麥同學(xué)
2024-04-24 08:06這道題為什么不按照Futures定價思路來算呢?記得課程里紀老師講的一直是這樣的思路FP=S0*(1+Rf)^T+PVB0-PVC0。所以FP=(112+0.08)(DIRTY PRICE)*(1+0.3%)^0.25-0.2=111.963966FPA=125*0.9=112.50Arbitrage Price=FPA-FP=112.5-111.9639=0.5361
這樣算錯在哪里?
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1個回答
suzhan助教
2024-04-25 13:04
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同學(xué)你好,你這個思路也沒有問題,且計算最終結(jié)果也是正確的。
視屏解答中,是對比兩種不同的期貨購買方式軋差所得,和你通過定價的思路是一樣的。
