孫同學
2024-04-24 10:18β計算公式是portfolio的標準差和market的標準差的協方差除以market的方差,A選項里的return是怎么回事
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-26 18:02
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同學你好。the covariance of its return with the return on the market portfolio說的是security的return和市場組合的return的covariance,這里的意思是beta(systematic risk)和這個covariance成比例(is proportional to ...),并沒有考查具體的公式。
