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2024-04-24 11:32為什么低利率久期更大?價格變動百分比更大?能舉例算一下嗎
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2024-04-28 13:10
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同學(xué)你好,
關(guān)于 yield 越小,duration 越大,這個結(jié)論是通過下圖看出,當(dāng) yield 越小時,曲線的斜率越大,而斜率表示的就是 duration 的大小。duration正是衡量價格變動大小的,duration越大,價格變動越大。
