郭同學(xué)
2024-04-24 15:15老師，這個(gè)題為什么對(duì)沖用的是sell future?。?/h3>
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-26 18:08
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同學(xué)你好。這里的bronze producer想在未來(lái)三個(gè)月后賣出bronze，但他怕的是市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)：如果bronze的市場(chǎng)價(jià)格下降，那么就對(duì)賣方不利。對(duì)此，producer可以選擇使用forward/futures合約去對(duì)沖，鎖定未來(lái)三個(gè)月后的賣價(jià)，進(jìn)而沖抵價(jià)格的不確定性。在forward/futures中鎖定賣價(jià)、未來(lái)賣出標(biāo)的資產(chǎn)就是short forward/futures。
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