夏同學(xué)
2024-04-24 15:29老師說在資產(chǎn)大類內(nèi)部，找到流動(dòng)性好和流動(dòng)性差的資產(chǎn)，然后二者的收益率差異，就可以作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。但是二者的收益率差異不會(huì)受到其他因素影響嗎？為什么就能確定收益率差異就是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)呢？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-25 09:54
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同學(xué)你好，你理解的很對(duì)，有可能涉及到其他的風(fēng)險(xiǎn)。但是這里我們其實(shí)的簡(jiǎn)化并剔除了其他的影響，只考慮流動(dòng)性的問題，那么流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就是二者收益差。（真實(shí)情況肯定是不能單純的相減的）
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