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2024-04-24 15:47“95% 的CVaR 對應(yīng)于95 th的損失分位點(diǎn)減去預(yù)期損失,或 95% 損失百分位的預(yù)期未來值減去當(dāng)前價(jià)值。”、“我們無法得出準(zhǔn)確的預(yù)期和非預(yù)期損失”這里用“95% 損失百分位的預(yù)期未來值減去當(dāng)前價(jià)值”來代替計(jì)算,其實(shí)是預(yù)設(shè)了預(yù)期損失為零吧?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-24 16:15
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同學(xué)你好,
你的理解是正確的,加油!
