孫同學(xué)
2024-04-24 15:57ABD不是都是最小方差嗎?沒看出來區(qū)別
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-26 18:18
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同學(xué)你好。A和B強(qiáng)調(diào)的是minimum variance among all possible estimators,也就是所有估計(jì)量中方差最小的那個(gè)。但是BLUE對(duì)估計(jì)量的范圍是有嚴(yán)格界定的:必須是無偏線性的估計(jì)量。如果T是BLUE,那并不意味著它在所有估計(jì)量中方差最小,比方說可能有一些有偏的線性估計(jì)量、亦或者某些無偏的非線性估計(jì)量,這些估計(jì)量也許會(huì)有更小的方差。C選項(xiàng)中提及的maximum likelihood estimator就是典型的案例。在嚴(yán)苛的假設(shè)條件下,maximum likelihood estimator是所有無偏估計(jì)量(不論線性還是非線性)中方差最小的,這一下限被稱為Cramer-Rao lower bound。
