悶同學(xué)
2024-04-24 17:02Q2的解答中提到了duration越大,對利率變化敏感性越大,是指利率變化導(dǎo)致價格的變化率的敏感性嗎(△p/p = -duration * △y)
所屬:CFA Level II > Financial Reporting and Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-04-25 10:12
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對的,同學(xué),您的理解是正確的。
