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2024-04-24 18:35題目中說(shuō)到聯(lián)合正態(tài)分布,但是解題過(guò)程中沒(méi)有涉及。是因?yàn)閮蓚€(gè)資產(chǎn)違約相關(guān)性的計(jì)算公式不需要聯(lián)合分布?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-25 17:38
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同學(xué)你好,
可以這么理解,因?yàn)檫@道題要求計(jì)算的是違約相關(guān)性,而兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的組合的違約相關(guān)性已經(jīng)有公式,所以不需要再?gòu)穆?lián)合分布的角度去進(jìn)行考慮。
希望能解答你的疑惑,加油!
