veronica lynn
2024-04-24 19:47老師 可不可以這么理解statement 2里因?yàn)榻灰渍呤诸^有資產(chǎn),為了最小化資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)(下跌),買(mǎi)入期權(quán),而買(mǎi)入期權(quán)就是long volatility?
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-04-24 21:09
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同學(xué),你好!
因?yàn)閾?dān)心市場(chǎng)后期波動(dòng)變大,買(mǎi)入期權(quán)為的是波動(dòng)變大時(shí)候能賺錢(qián),所以這個(gè)long option=long volatility
望采納,謝謝!
