veronica lynn
2024-04-24 19:50怎么理解long option就是long volatility?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-04-24 21:04
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同學(xué),你好!
投資者擔(dān)心波動(dòng)性上升,所以long option,而這個(gè)option是對(duì)標(biāo)波動(dòng)性,如果波動(dòng)率上升,能賺錢(qián)抵消波動(dòng)率帶來(lái)的資產(chǎn)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn),所以這題中l(wèi)ong option就等于long volatility.
望采納,謝謝!
