穆同學(xué)
2024-04-24 21:43老師本題思路是不是：因?yàn)槔氏陆?，?fù)債增長。所以進(jìn)入C，買一個(gè)期權(quán)，未來可以收固支浮，這樣利率下降，我仍然收到固定的利率，負(fù)債不會(huì)漲。
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1個(gè)回答
suzhan助教
2024-04-25 14:16
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同學(xué)你好，你的理解是正確的。 在Asset低于Liability的情況下，利率的變動(dòng)就會(huì)體現(xiàn)在Net liability的價(jià)格變動(dòng)上。
為了避免負(fù)債的波動(dòng)，通過收固支浮的策略是正確的。
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