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2024-04-24 22:33這里的risk下降,CVA應(yīng)該下降吧?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
suzhan助教
2024-04-24 22:57
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同學(xué)你好,你是對的。這應(yīng)該是課堂中的筆誤。
CVA是 present value of expected loss 的和,又expected loss= LGD*POD = Exposure*(1-rr)*POD.
通過公式就可以知道, 風(fēng)險(xiǎn)下降源于rr上升,rr上升推導(dǎo)出expected loss減少,所以CVA也下降。
