陶同學(xué)
2024-04-25 06:50老師，這個WCDR的分子是加號，然后普通的cumulative default probability的分子是減號
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-26 11:52
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同學(xué)你好，
這里假設(shè)X是置信水平，如95%，所以這里原來是-N^(-1)(1-X)，即-N^(-1)(5%)，對應(yīng)經(jīng)濟(jì)狀況不好時的極端m值，而將其調(diào)整為直接用置信水平表達(dá)的話就是+N^(-1)(X)，即+N^(-1)(95%)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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