孫同學(xué)
2024-04-25 10:57為什么這里問的是峰度而不是偏度呢
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-29 17:06
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同學(xué)你好。如果是峰度,那么描述應(yīng)該涉及到分布的兩端。比方說峰度較大,是肥尾狀態(tài),那么此時不但有高概率遭遇large loss,也有高概率遭遇large gain。像這里只有高概率遭遇large loss的情況更多是在表述分布的一種不對稱性。
