淑同學(xué)
2024-04-25 13:49前三道題算exposure都不用二叉樹？老師說的計(jì)算exposure分為fixed rate和floating rate，這里的fixed指的是benchmark嗎？
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1個(gè)回答
wendy助教
2024-04-27 10:27
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同學(xué)，你好
題干中最后有一句話：
Answer the first five questions based on the assumptions made by Marten Koning,
Answer the subsequent questions based on the assumptions made by Daniela Ibarra, the senior analyst.
我們翻看下前面Marten Koning 的assumption是： there is no interest rate volatility and that the government bond yield curve is flat at 3%.
所以前五道題可以不用使用二叉樹計(jì)算。
另外，同學(xué)您說的老師說計(jì)算exposure分為fixed rate 和floating rate指的應(yīng)該是在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)敞口時(shí)，我們要分式固定利息債券還是浮息債券，這個(gè)涉及每期的Coupon不同，這里的fixed指的是coupon rate是fixed還是floating的。
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