18****60
2024-04-25 14:04這道題不理解,為什么是beta=0,為什么是金額除以beta?
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-04-26 11:22
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同學(xué)你好。我們這里是市場中性策略呀,要確保組合的市場風(fēng)險為0,不受市場風(fēng)險的影響。
PEP市場風(fēng)險是0.65,KO是0.55,現(xiàn)在做空1 million的PEP,那么為了確保市場中性,即組合市場敞口為0,也就是-0.65*1+0.55*$=0,這樣解出$就是配置KO的資金。
