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2024-04-25 16:20哈嘍 q6的relative VAR 怎么是active risk及tracking error
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-04-26 13:11
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同學你好。Relative VaR是指在投資組合與某個基準(如市場指數(shù))相比的VaR(Value at Risk)。相對VaR關注的是投資組合相對于基準的額外風險。
Active Risk是指投資組合經(jīng)理通過主動管理帶來的風險,它與被動管理相對,衡量的是投資組合的超額回報波動性。
Tracking Error是指投資組合的回報與基準回報之間的差異。
因此,相對VaR可以被視為一種衡量主動風險的指標,它反映了投資組合相對于基準的潛在損失。同時,跟蹤誤差也是衡量主動風險的一種方式,它關注的是投資組合回報與基準回報的偏離程度。
